이동평균선 활용 방법과 파이썬 함수

이동평균선 활용 전략

이동평균선을 활용한 대표적인 매매 기법 중 하나는 '이평선 골든크로스(Golden Cross)와 데드크로스(Dead Cross)'입니다.

이평선 골든크로스는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 교차하는 지점을 의미합니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 올라가는 것을 골든크로스라 하고 상승추세의 시작을 의미합니다. 이와 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가는 것을 데드크로스라 하며, 하락추세의 시작을 의미합니다.

이를 이용한 매매 전략은, 이평선 골든크로스가 발생하면 매수 신호를, 이평선 데드크로스가 발생하면 매도 신호를 발생하는 것입니다. 예를 들어, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 교차하며 골든크로스가 발생하면 매수를 시도하는 것입니다. 이와 반대로, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 데드크로스가 발생하면 매도를 시도하는 것입니다.

하지만 이평선 골든크로스와 데드크로스 역시 일반적인 기술적 분석 지표 중 하나일 뿐이므로, 이것만으로 매매를 결정하는 것은 위험할 수 있습니다. 따라서 기술적 분석 지표를 보조적으로 활용하며, 기본적인 투자 전략과 투자 철학을 적용하면 더욱 효과적인 매매가 가능할 수 있습니다.

• 일봉 이동평균선 매매 전략
  단기적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합한 전략입니다.
  일봉 차트에서는 보통 5일, 10일, 20일 이동평균선이 사용됩니다.
  단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 크로스를 기준으로 매매 신호를 파악합니다.
  단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하면 매수, 반대의 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
  
  
• 주봉 이동평균선 매매 전략
  중장기적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합한 전략입니다.
  주봉 차트에서는 보통 10주, 20주, 50주 이동평균선이 사용됩니다.
  단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 크로스를 기준으로 매매 신호를 파악합니다.
  단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하면 매수, 반대의 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
  
  
• 월봉 이동평균선 매매 전략
  장기적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합한 전략입니다.
  월봉 차트에서는 보통 10개월, 20개월, 50개월 이동평균선이 사용됩니다.
  단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 크로스를 기준으로 매매 신호를 파악합니다.
  단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하면 매수, 반대의 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

또한 이동평균선과 거래량을 함께 분석하면 가격 변동의 추세와 거래량의 움직임을 파악할 수 있어 매매 기회를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다. 이를 이용한 대표적인 매매 기법은 '이동평균선과 거래량 다이버전스(Divergence)'입니다.

이동평균선과 거래량 다이버전스란, 가격이 상승하거나 하락하는 추세에서, 가격이 이동평균선과 반대 방향으로 움직이면서 거래량이 높아지거나 낮아지는 상황을 의미합니다. 이는 가격 추세와 거래량의 움직임이 서로 다른 방향으로 움직인다는 것을 나타내며 이는 추세의 지속 가능성이 낮아짐을 의미합니다.

예를 들어, 상승 추세에서 가격이 이동평균선보다 높게 유지되고 있는데 거래량이 갑자기 감소하면 이는 상승 추세가 약화될 가능성이 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 경우에는 추세가 반전될 가능성이 높아지므로 매도 포지션을 고려할 수 있습니다. 반대로 하락 추세에서 가격이 이동평균선보다 낮게 유지되고 있는데 거래량이 갑자기 증가한다면 이는 하락 추세가 약화될 가능성이 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 경우에는 추세가 반전될 가능성이 높아지므로 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.

이동평균선과 거래량 다이버전스 기법을 사용할 때에는 이동평균선의 기간과 거래량의 기간을 적절하게 설정하는 것이 중요합니다. 일반적으로는 이동평균선의 기간을 20일, 50일, 100일 등의 기간으로 설정하고, 거래량의 기간은 이동평균선과 동일한 기간으로 설정하는 경우가 많습니다. 이러한 설정을 통해 이동평균선과 거래량의 변화를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 매매 기회를 놓치지 않도록 신중하게 분석해야 합니다.

이동평균선 활용 예제

 

이동평균선이란?

이동평균선(Moving Average, MA)은 주식 시장에서 가격의 추세를 파악하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 주식 가격의 움직임은 불규칙하고 예측하기 어렵기 때문에, 가격 변동을 보다 부드러운 추세선으로 생성해서 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움을 줍니다.

이동평균선은 가격 추세를 파악하기 위해 일정 기간 동안의 가격을 평균하여 구합니다. 예를 들어 10일 이동평균선은 최근 10일간의 종가를 더하고 10으로 나누어 평균값을 구하는 것입니다. 그리고 이를 계속해서 일정 기간마다 구한 평균값으로 시계열 그래프를 그리면 10일 이동평균선이 생성됩니다.

HTS, MTS의 기본 세팅은 5일, 10일, 20일, 50일, 200일로 이외 원하는 다양한 기간으로 이동평균선을 설정할 수 있고 기간이 짧을수록 주가의 변동에 민감하게 반응하며 기간이 길수록 주가의 변동에 둔감하게 반응합니다.

이동평균선은 주가가 이동평균선 위에 있는 경우 상승 추세, 아래에 있는 경우 하락 추세를 나타낸다는 것이 일반적인 해석입니다. 주가가 이동평균선과 만날 때마다 지지선 또는 저항선으로 작용하여, 주가의 반전 또는 지지력, 저항력을 나타내기도 합니다.

• 단기 이동평균선(Short-term moving average)
  보통 5일, 10일, 20일 등의 기간을 사용합니다. 이동평균선이 짧을수록 가격의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서, 단기 이동평균선은 단기적인 추세 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
  
  
• 중기 이동평균선(Medium-term moving average)
  보통 50일, 100일 등의 기간을 사용합니다. 이동평균선이 중간 정도의 기간을 사용하므로, 가격 변동에 대한 반응이 빠르면서도 과도한 소음(Noise)을 제거할 수 있습니다. 따라서, 중기 이동평균선은 장기적인 추세 변화를 파악하는 데 적합합니다.
  
  
• 장기 이동평균선(Long-term moving average)
  보통 200일, 250일 등의 기간을 사용합니다. 이동평균선이 길수록 가격의 변동에 둔감해지므로, 장기적인 추세를 파악하는 데 사용됩니다.

이동평균선은 단순이동평균(Simple Moving Average)뿐 아니라 지수이동평균(Exponential Moving Average) 등의 다양한 방법으로 계산될 수도 있습니다. 이동평균선은 기술적 분석 지표 중에서 가장 기본적이지만 그만큼 유용하게 사용되고 다양한 분석 방법과 설정 방법으로 분석에 많은 도움을 주는 지표중 하나 입니다.

 

이동평균선과 같이 사용할 만한 보조지표

• 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)
  가격의 상승과 하락에 따른 상대적인 강도를 나타내는 지표로, 과매수와 과매도 구간을 파악할 수 있습니다. RSI가 70 이상이면 과매수 구간, 30 이하면 과매도 구간으로 간주되며, 이동평균선과 함께 사용하여 추세의 전환을 파악하는 데에 유용합니다.
  
  
• 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)
  가격의 상승과 하락에 따른 상대적인 강도를 나타내는 지표로, 이동평균선과 함께 사용하여 과매수와 과매도 구간을 파악할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터가 80 이상이면 과매수 구간, 20 이하면 과매도 구간으로 간주됩니다.
  
  
• 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
  이동평균선을 중심으로 상위 밴드와 하위 밴드를 나타내며, 가격이 이들 밴드에 걸쳐질 때마다 추세 전환의 가능성이 높아지는 신호로 간주됩니다.
  
  
• MACD(Moving Average Convergence Divergence)
  두 개의 이동평균선을 이용하여 추세의 전환을 나타내는 지표입니다. MACD와 이동평균선의 교차점을 파악하여 추세 전환 시점을 예측할 수 있습니다.

---

이동평균선과 비슷한 유형의 보조지표

• 지수이동평균(EMA, Exponential Moving Average)
  이동평균선과 비슷한 지표로, 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 변동성이 큰 시장에서 유용합니다.
  
  
• 가중이동평균(WMA, Weighted Moving Average)
  이동평균선과 비슷한 지표로, 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하는 지수이동평균과 달리 과거의 가격에도 일정한 가중치를 부여합니다.
  
  
• 선형가중이동평균(LWMA, Linearly Weighted Moving Average)
  이동평균선과 비슷한 지표로, 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하는 지수이동평균과 달리 최근 가격에만 가중치를 부여합니다.
  
  
• 평균방향성지수(ADX, Average Directional Index)
  추세의 강도를 나타내는 지표로, 추세의 방향성과 함께 이동평균선과 함께 사용하여 추세 전환의 시기를 파악할 수 있습니다.
  
  
• 파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)
  추세를 따라서 이동하는 지표로, 이동평균선과 함께 사용하여 추세의 방향성과 전환 시점을 파악할 수 있습니다.

---

이동평균선 계산 python 함수

def moving_average(data, period):
    """
    주어진 데이터에서 주어진 기간 동안의 이동평균을 계산합니다.
    
    Args:
    data (list): 주가나 다른 시계열 데이터를 담은 리스트
    period (int): 이동평균을 계산하기 위한 기간
    
    Returns:
    list: 이동평균 값들이 담긴 리스트
    """
    ma = []
    for i in range(period-1, len(data)):
        ma.append(sum(data[i-period+1:i+1])/period)
    return ma


# 함수 활용
data = [10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50]
ma_20 = moving_average(data, 20)
print(ma_20)

# 실행 결과
[None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0]