StochRSI 활용 전략과 Python 함수

StochRSI 활용 전략

StochRSI는 RSI 지표를 Stochastic Oscillator 방식으로 변환한 것으로 과거의 가격 움직임에 따라 현재 가격이 과매수인지 과매도 인지를 판단하는 지표입니다.

StochRSI 값이 0.2보다 작은 지점은 보통 매도 포지션을 나타냅니다. 0.2보다 작다는 것은 상대적으로 매도세가 강해진 것을 의미하기 때문입니다.

StochRSI를 활용한 매매 방법은 다음과 같습니다.

1. StochRSI와 MACD 활용
   • 매수 시그널
     StochRSI가 0.2 이하로 떨어지고 MACD 시그널 라인을 MACD 라인이 상향 돌파하면 매수 포지션을 고려합니다.
     
     
   • 매도 시그널
     StochRSI가 0.8 이상으로 오르면서 MACD 시그널 라인을 MACD 라인이 하향 돌파하면 매도 포지션을 고려합니다.
     
     
2. Stochastic, RSI, StochRSI의 조합
   • Stochastic의 %K가 %D보다 낮고 RSI가 30 아래이면서 StochRSI가 0.2 아래일 때 매수 포지션을 고려합니다.
   • Stochastic의 %K가 %D보다 높고 RSI가 70 위로 올라가면서 StochRSI가 0.8 위로 올라갔을 때 매도 포지션을 고려합니다.
     
     
3. StochRSI 값을 활용
   StochRSI가 0.2 아래로 내려갔다가 상승하면 매수 포지션을 고려할 수 있고 반대로 0.8 위로 올라갔다가 하락하면 매도 포지션고려해 볼 수 있습니다.
   
   
4. StochRSI 다이버전스(Divergence) 활용
   StochRSI 다이버전스가 형성되면 일반적으로 가격이 반대 방향으로 움직이는 경향이 있으므로 이를 이용하여 매매 포지션을 잡습니다.
   
   • 가격이 하락세일 때 StochRSI가 상승세를 보이는 경우, 다이버전스가 형성됩니다. 이때 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.
   • 가격이 상승세일 때 StochRSI가 하락세를 보이는 경우, 다이버전스가 형성됩니다. 이때 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.

StochRSI 와 MACD 활용 예

StochRSI를 이용한 매매는 보조지표를 활용한 매매 방법이므로 반드시 다른 지표나 차트 패턴 등과 함께 사용해야 합니다. 또한 매매 결정 시기와 가격에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으므로 신중하게 결정하시기 바랍니다.

 

StochRSI 보는법

StochRSI는 Stochastic과 RSI(상대강도지수)를 결합한 보조지표입니다. StochRSI의 계산 방법은 RSI와 Stochastic의 계산 방법을 결합한 것이기 때문에 이 두 지표보다 빠른 반응성을 보입니다.  RSI는 일정 기간 동안 가격의 상승폭과 하락폭을 비교하여 가격 움직임의 강도를 측정하는 지표이며, Stochastic은 일정 기간 동안 최고가와 최저가를 비교하여 가격 움직임의 강도를 측정합니다. StochRSI는 이 두 지표의 특성을 결합하여 일정 기간 동안 RSI의 값이 어디에 위치하는지를 파악합니다. 이를 통해 가격 움직임의 강도와 상대적으로 과매수/과매도 상태를 파악할 수 있습니다.

주가 변동성이 낮은 경우 비교적 정확한 신호를 보이지만 주가 변동성이 높은 경우 신호가 불안정할 수 있습니다. 또한 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용할 때 신호의 겹침이 발생할 수 있으므로 이를 고려하여 사용해야 합니다.

 

StochRSI 와 비슷한 유형의 지표

1. RSI (Relative Strength Index)
   RSI는 주가의 상승과 하락을 비교하여 상대적으로 강도를 나타내는 지표입니다. StochRSI는 RSI를 기반으로 하지만, Stochastic을 결합하여 더 빠른 반응성을 보입니다.
   
   
2. Stochastic Oscillator
   Stochastic Oscillator는 주가가 일정 기간 동안 얼마나 변동했는지를 분석하여 과매수와 과매도 구간을 파악하는 지표입니다. StochRSI는 Stochastic과 RSI를 결합하여 더 정확한 매매 신호를 제공합니다.
   
   
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
   MACD는 두 개의 이동평균선을 이용하여 상승세와 하락세를 파악하는 지표입니다. StochRSI와 마찬가지로, 빠른 반응성을 보이며, 다양한 시장에서 활용됩니다.
   
   
4. Bollinger Bands
   Bollinger Bands는 주가의 변동성을 파악하여, 상한선과 하한선을 그리는 지표입니다. StochRSI와 비슷하게, 주가의 상승과 하락 구간을 파악하는 데 유용합니다.

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StochRSI 를 구하는 Python 함수

import pandas as pd
import numpy as np

def stochrsi(close, n=14, k=3, d=3):
    rsi = pd.Series(close).diff(1)
    rsi = rsi.fillna(0)
    up, down = rsi.copy(), rsi.copy()
    up[up < 0] = 0
    down[down > 0] = 0
    gain = up.rolling(window=n).mean()
    loss = abs(down.rolling(window=n).mean())
    rs = gain / loss
    rsi = 100.0 - (100.0 / (1.0 + rs))
    sto_rsi_k = (rsi - rsi.rolling(window=k).min()) / (rsi.rolling(window=k).max() - rsi.rolling(window=k).min())
    sto_rsi_d = sto_rsi_k.rolling(window=d).mean()

    return sto_rsi_k, sto_rsi_d


# 함수 실행
close = [10, 15, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]
k, d = stochrsi(close, n=6, k=3, d=3)
print("K:", k)
print("D:", d)

# 실행 결과
K: [nan, nan, nan, nan, nan, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
D: [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 1.0, 1.0, 1.0]